PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEMD с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GEMD и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и GSLC


2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
-1.32%13.67%3.31%8.51%-15.70%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-4.48%16.17%24.21%25.09%-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -4.48%.


GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
10 лет*

GSLC

1 день
0.78%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.30%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GEMD и GSLC

GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.


Доходность на риск

GEMD vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEMDGSLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.85

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.32

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.28

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

5.79

+2.44

GEMD vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа GSLC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEMDGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.75

-0.61

Корреляция

Корреляция между GEMD и GSLC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и GSLC

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности GSLC в 1.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.05%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GEMD и GSLC

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GSLC.


Загрузка...

Показатели просадок


GEMDGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-33.69%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-12.27%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-6.17%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-4.45%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.72%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и GSLC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 3.02%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GEMDGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.35%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

9.39%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

18.16%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

16.64%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

17.67%

-7.59%