PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEIIX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEIIX с GSSRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEIIX (Goldman Sachs Enhanced Income Fund) and GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - GEIIX is a Ultrashort Bond fund managed by Goldman Sachs, while GSSRX is a Short-Term Bond fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GEIIX returned 2.45%/yr vs 2.42%/yr for GSSRX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEIIX charges 0.36%/yr vs 0.48%/yr for GSSRX.

Доходность

Сравнение доходности GEIIX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEIIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью 0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEIIX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции GSSRX немного отстают с 2.42%.

GEIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.19%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.89%
10 лет*
2.45%

GSSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.76%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEIIX и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEIIX
Goldman Sachs Enhanced Income Fund		1.25%4.64%4.70%5.82%-1.65%0.20%2.51%3.29%1.73%1.43%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		0.83%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%

Correlation

The correlation between GEIIX and GSSRX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.55

The correlation between GEIIX and GSSRX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Enhanced Income Fund

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GEIIX:
GEIIX с GCGIXGEIIX с GSIMXGEIIX с BUBIXGEIIX с GSINXGEIIX с GSBFXGEIIX с GSIFXGEIIX с DFIHX
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с ASBAXGSSRX с BSBIXGSSRX с PFIIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Доходность на риск

GEIIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEIIX
Ранг доходности на риск GEIIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEIIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEIIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEIIXGSSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.16

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
3.99

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

1.53

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

2.96

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.80

13.08

+18.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEIIX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEIIX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSRX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEIIX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEIIXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.16

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.03

0.85

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.87

1.01

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.98

+0.93

Просадки

Сравнение просадок GEIIX и GSSRX

Максимальная просадка GEIIX за все время составила -4.95%, что меньше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEIIX и GSSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEIIXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.95%

-9.03%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-1.62%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.63%

-1.62%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.33%

-8.88%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.95%

-9.03%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.10%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-1.26%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.36%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GEIIX и GSSRX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) составляет 0.52%, в то время как у Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что GEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEIIXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.71%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.77%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.22%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

2.43%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

2.41%

-1.10%

Сравнение комиссий GEIIX и GSSRX

GEIIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEIIX и GSSRX

Дивидендная доходность GEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности GSSRX в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEIIX
Goldman Sachs Enhanced Income Fund		4.11%4.21%3.41%2.92%1.78%0.73%1.62%2.38%2.04%1.41%1.05%0.67%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.35%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Часто задаваемые вопросы

GEIIX and GSSRX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSSRX has higher volatility (0.71%) compared to GEIIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, GEIIX dropped -4.95% vs GSSRX's -9.03%.

GEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEIIX и GSSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор