График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Enhanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) показал доход в 0.13% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEIIX составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Goldman Sachs Enhanced Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 2.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 39 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GEIIX закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 27 февр. 2009 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.32% | -0.52% | 0.13% | |||||||||
| 2025 | 0.46% | 0.34% | 0.36% | 0.36% | 0.16% | 0.57% | 0.15% | 0.67% | 0.46% | 0.25% | 0.44% | 0.33% | 4.64% |
| 2024 | 0.52% | 0.10% | 0.16% | 0.21% | 0.55% | 0.11% | 0.77% | 0.66% | 0.77% | -0.06% | 0.35% | 0.46% | 4.70% |
| 2023 | 0.87% | 0.01% | 0.48% | 0.47% | 0.15% | 0.38% | 0.83% | 0.00% | 0.29% | 0.30% | 1.05% | 0.84% | 5.82% |
| 2022 | -0.45% | -0.45% | -0.33% | -0.38% | 0.04% | -0.97% | 0.54% | -0.16% | -0.76% | 0.05% | 0.74% | 0.48% | -1.65% |
| 2021 | 0.08% | 0.19% | -0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | -0.06% | 0.05% | 0.05% | -0.16% | -0.25% | 0.18% | 0.20% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Enhanced Income Fund: годовая альфа составляет 2.38%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2001.
- Этот фонд участвовал в 6.66% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.44%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.66%
- Участие в снижении
- -3.44%
Комиссия
Комиссия GEIIX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEIIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.90 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.12 | 1.39 | +4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.21 | +0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 1.40 | +5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.10 | 6.61 | +18.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GEIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Enhanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.40 | $0.33 | $0.28 | $0.16 | $0.07 | $0.15 | $0.23 | $0.19 | $0.13 | $0.10 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.83% | 4.21% | 3.41% | 2.92% | 1.78% | 0.73% | 1.62% | 2.38% | 2.04% | 1.41% | 1.05% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Enhanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Enhanced Income Fund показал максимальную просадку в 4.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Enhanced Income Fund составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.95% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 60 |
| -3.33% | 12 окт. 2021 г. | 258 | 19 окт. 2022 г. | 133 | 2 мая 2023 г. | 391 |
| -1.77% | 11 сент. 2008 г. | 28 | 20 окт. 2008 г. | 56 | 9 янв. 2009 г. | 84 |
| -0.96% | 4 мар. 2011 г. | 205 | 22 дек. 2011 г. | 68 | 2 апр. 2012 г. | 273 |
| -0.73% | 3 мар. 2009 г. | 6 | 10 мар. 2009 г. | 20 | 7 апр. 2009 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...