- ISIN
- US38142Y5188
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 2 авг. 2000 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEIIX
Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции GEIIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,153.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) показал доход в 1.25% с начала года и 4.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEIIX составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Enhanced Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GEIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 39 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GEIIX закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 27 февр. 2009 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.32% | -0.08% | 0.44% | 0.34% | -0.10% | 1.25% | ||||||
| 2025 | 0.46% | 0.34% | 0.36% | 0.36% | 0.16% | 0.57% | 0.15% | 0.67% | 0.46% | 0.25% | 0.44% | 0.33% | 4.64% |
| 2024 | 0.52% | 0.10% | 0.16% | 0.21% | 0.55% | 0.11% | 0.77% | 0.66% | 0.77% | -0.06% | 0.35% | 0.46% | 4.70% |
| 2023 | 0.87% | 0.01% | 0.48% | 0.47% | 0.15% | 0.38% | 0.83% | 0.00% | 0.29% | 0.30% | 1.05% | 0.84% | 5.82% |
| 2022 | -0.45% | -0.45% | -0.33% | -0.38% | 0.04% | -0.97% | 0.54% | -0.16% | -0.76% | 0.05% | 0.74% | 0.48% | -1.65% |
| 2021 | 0.08% | 0.19% | -0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | -0.06% | 0.05% | 0.05% | -0.16% | -0.25% | 0.18% | 0.20% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Enhanced Income Fund has an annualized alpha of 2.41%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This fund captured 6.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.58%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.41%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.57%
- Участие в снижении
- -3.58%
Комиссия
Комиссия GEIIX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEIIX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.41 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.74 | 2.93 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.80 | 13.52 | +18.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Enhanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.40 | $0.33 | $0.28 | $0.16 | $0.07 | $0.15 | $0.23 | $0.19 | $0.13 | $0.10 | $0.06 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.21% | 3.41% | 2.92% | 1.78% | 0.73% | 1.62% | 2.38% | 2.04% | 1.41% | 1.05% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Enhanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Enhanced Income Fund показал максимальную просадку в 4.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Enhanced Income Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -4.95%март 2020 г. | 17d | 2mo 10d | 2mo 27dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.33%окт. 2022 г. | 1y 7d | 6mo 15d | 1y 6moокт. 2021 г. - май 2023 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.77%окт. 2008 г. | 1mo 9d | 2mo 21d | 4moсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2011 года2011 | -0.96%дек. 2011 г. | 9mo 23d | 3mo 12d | 1y 1moмарт 2011 г. - апр. 2012 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -0.73%март 2009 г. | 7d | 28d | 1mo 5dмарт 2009 г. - апр. 2009 г. |
Показатели просадок
| GEIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.95% | -56.78% | +51.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -9.10% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | -18.90% | +18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.33% | -25.43% | +22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.95% | -33.92% | +28.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -10.72% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.97% | -1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEIIX
Добавьте Goldman Sachs Enhanced Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEIIX