Сравнение GEGTX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -8.52% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -6.95% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 15.38% против 13.40% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 15.38%
GXXIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и GXXIX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
GEGTX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
GEGTX
GXXIX
Сравнение GEGTX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.20 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.42 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.32 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 1.18 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.20 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и GXXIX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности GXXIX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.47% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и GXXIX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -33.65% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -11.78% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -33.65% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -33.65% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -10.31% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -6.20% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.19% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и GXXIX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.19% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 9.26% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 16.73% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 27.77% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 23.71% | -2.48% |