PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDYN с SLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GDYN с SLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDYN (Grid Dynamics Holdings, Inc.) and SLP (Simulations Plus, Inc.) are both stocks. GDYN operates in Information Technology Services (Technology), while SLP operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, GDYN returned -21.65%/yr vs -15.61%/yr for SLP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDYN и SLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и Simulations Plus, Inc. (SLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GDYN

1 день
1.05%
1 месяц
-8.95%
6 месяцев
-38.10%
С начала года
-35.77%
1 год
-47.32%
3 года*
-19.43%
5 лет*
-21.65%
10 лет*
—

SLP

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
-10.02%
С начала года
0.00%
1 год
41.21%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-15.61%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDYN и SLP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDYN
Grid Dynamics Holdings, Inc.		-35.77%-59.40%66.84%18.81%-70.45%201.35%16.13%12.09%1.89%
SLP
Simulations Plus, Inc.		0.00%-34.64%-37.40%23.09%-22.28%-33.93%148.64%47.45%-0.75%

Correlation

The correlation between GDYN and SLP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDYN:

$485.03M

SLP:

$368.70M

EPS

GDYN:

$0.06

SLP:

$0.40

Коэффициент P/E

GDYN:

94.04

SLP:

45.45

Коэффициент P/S

GDYN:

1.20

SLP:

4.49

Коэффициент P/B

GDYN:

0.93

SLP:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

GDYN:

$415.51M

SLP:

$82.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

GDYN:

$141.58M

SLP:

$52.01M

EBITDA (12 мес.)

GDYN:

$14.03M

SLP:

$13.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grid Dynamics Holdings, Inc.

Simulations Plus, Inc.

Часто сравнивают с GDYN:
GDYN с EPAMGDYN с VOOGDYN с METAGDYN с SCHGGDYN с BBAIGDYN с IDRGDYN с ACLLY
Часто сравнивают с SLP:
SLP с CURBSLP с ACLLYSLP с CONSLP с FWRDSLP с MSGESLP с PECOSLP с ACT

Доходность на риск

GDYN vs. SLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDYN
Ранг доходности на риск GDYN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDYN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDYN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDYN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDYN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDYN: 77
Ранг коэф-та Мартина
SLP
Ранг доходности на риск SLP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDYN c SLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и Simulations Plus, Inc. (SLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDYNSLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.83

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.47

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.91

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

1.89

-3.35

GDYN vs. SLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDYN на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SLP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDYN и SLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDYN и SLP

Максимальная просадка GDYN за все время составила -87.62%, примерно равная максимальной просадке SLP в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDYN и SLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDYNSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.62%

-90.32%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.71%

-45.49%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-77.81%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.62%

-82.81%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.22%

-79.24%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.62%

-46.28%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

21.87%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GDYN и SLP

Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Simulations Plus, Inc. (SLP) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что GDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDYNSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

10.95%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.70%

36.08%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.20%

50.13%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.72%

50.81%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.51%

48.34%

+8.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDYN и SLP

Ни GDYN, ни SLP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDYN
Grid Dynamics Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLP
Simulations Plus, Inc.		0.00%0.00%0.65%0.54%0.66%0.51%0.33%0.83%1.21%1.30%2.07%2.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDYN и SLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grid Dynamics Holdings, Inc. и Simulations Plus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
104.10M
21.89M
(GDYN) Общая выручка
(SLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GDYN и SLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grid Dynamics Holdings, Inc. и Simulations Plus, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
34.8%
69.1%
Активы портфеля
GDYN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.23M при выручке в 104.10M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

SLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.13M при выручке в 21.89M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

GDYN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.68M при выручке в 104.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

SLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50M при выручке в 21.89M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

GDYN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.47M при выручке в 104.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

SLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.58M при выручке в 21.89M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

GDYN and SLP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDYN has higher volatility (16.11%) compared to SLP (10.95%). In terms of maximum drawdown, GDYN dropped -87.62% vs SLP's -90.32%.

SLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDYN и SLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор