PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

GDXU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-32.63%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий GDXU и XTAP

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

GDXU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.16

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.79

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.45

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.90

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.16

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.70

-0.71

Корреляция

Корреляция между GDXU и XTAP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и XTAP

Ни GDXU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и XTAP

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-22.13%

-72.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-11.83%

-61.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

0.00%

-56.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-3.57%

-66.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

1.73%

+24.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и XTAP

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

0.99%

+52.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

2.61%

+119.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

14.34%

+125.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

14.60%

+94.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

14.60%

+94.42%