Сравнение GDV с AMINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX).
GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GDV и AMINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDV и AMINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 0.25% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -2.28% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GDV показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у AMINX с доходностью -2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDV имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции AMINX немного впереди с 11.09%.
GDV
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.72%
AMINX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDV и AMINX
GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AMINX в 0.76%.
Доходность на риск
GDV vs. AMINX — Ранг доходности на риск
GDV
AMINX
Сравнение GDV c AMINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDV | AMINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.44 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.74 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDV | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GDV и AMINX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDV и AMINX
Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности AMINX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.24% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.94% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
Просадки
Сравнение просадок GDV и AMINX
Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки AMINX в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и AMINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDV | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -31.45% | -37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -11.00% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -19.04% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.09% | -31.45% | -21.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -8.69% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.66% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.77% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDV и AMINX
The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDV | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.50% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.58% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.85% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 13.80% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 15.88% | +5.78% |