PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDRX с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDRX с SPYM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) is a stock, while SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GDRX returned -40.60%/yr vs 13.03%/yr for SPYM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDRX и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDRX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 8.09%.

GDRX

1 день
3.37%
1 месяц
4.15%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-45.56%
3 года*
-20.34%
5 лет*
-40.60%
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.22%
3 года*
20.73%
5 лет*
13.03%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDRX и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		1.85%-41.72%-30.60%43.78%-85.74%-18.99%-12.30%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.09%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%13.74%

Correlation

The correlation between GDRX and SPYM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoodRx Holdings, Inc.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GDRX:
GDRX с RKTGDRX с NFLYGDRX с UNHGDRX с FXAIXGDRX с VOOGDRX с HIMSGDRX с TEM
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

GDRX vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDRX
Ранг доходности на риск GDRX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDRX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDRX c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDRXSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.80

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.46

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.51

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

11.16

-12.25

GDRX vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDRX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDRX и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDRX и SPYM

Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDRXSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.73%

-54.46%

-42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-8.90%

-54.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.76%

-18.72%

-61.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-24.48%

-71.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.17%

-3.25%

-91.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.07%

-7.14%

-67.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.85%

2.00%

+39.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GDRX и SPYM

GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDRXSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.65%

4.81%

+11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.89%

9.80%

+37.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.73%

12.43%

+61.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.06%

16.90%

+56.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.39%

18.03%

+54.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDRX и SPYM

GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

GDRX and SPYM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDRX has higher volatility (16.65%) compared to SPYM (4.81%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs SPYM's -54.46%.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDRX и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор