Сравнение GDMYX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GDMYX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.01% против 10.88% соответственно.
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и TSAIX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
GDMYX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
GDMYX
TSAIX
Сравнение GDMYX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.62 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 6.28 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и TSAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и TSAIX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и TSAIX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -34.58% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -11.72% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -28.28% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -34.58% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -7.52% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.96% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.71% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и TSAIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) составляет 3.63%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 6.34% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 10.26% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 17.32% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 16.20% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 17.62% | -5.38% |