PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMYX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMYX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMYX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMYX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund		-2.47%10.46%11.71%11.43%-25.87%12.14%10.04%19.79%-2.69%11.51%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GDMYX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.01% против 3.00% соответственно.

GDMYX

1 день
1.96%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.46%
1 год
9.31%
3 года*
9.25%
5 лет*
1.49%
10 лет*
5.01%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с GDMYX:
GDMYX с SPYGDMYX с GMGZXGDMYX с GMHZXGDMYX с GMWZXGDMYX с GGBFXGDMYX с GGIZXGDMYX с GLDYX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий GDMYX и SCLAX

GDMYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

GDMYX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMYX
Ранг доходности на риск GDMYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMYX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMYX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMYXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.96

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.75

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.24

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

9.02

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMYX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMYX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMYX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMYXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.96

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.01

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.10

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.96

-0.48

Корреляция

Корреляция между GDMYX и SCLAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMYX и SCLAX

Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund		10.48%10.22%10.00%2.28%0.00%10.65%3.09%5.76%5.36%4.63%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок GDMYX и SCLAX

Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMYXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-5.59%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-2.32%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-5.59%

-24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

-5.59%

-24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.84%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-1.15%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.58%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMYX и SCLAX

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMYXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.19%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

2.01%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

2.66%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

3.07%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

2.75%

+9.49%