Сравнение GDMYX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -4.35% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GDMYX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.80% против 8.51% соответственно.
GDMYX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 4.80%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и PMAIX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
GDMYX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
GDMYX
PMAIX
Сравнение GDMYX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.43 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.08 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.50 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 11.66 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.43 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.11 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.13 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.12 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и PMAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и PMAIX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.68% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% | 0.00% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и PMAIX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -24.12% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -7.06% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -13.97% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -24.12% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -3.10% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -2.69% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.52% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и PMAIX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.29% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 4.18% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 7.19% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 7.20% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 7.58% | +4.65% |