Сравнение GDMYX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции GDMYX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.01% против 8.36% соответственно.
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и IOEZX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
GDMYX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
GDMYX
IOEZX
Сравнение GDMYX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.89 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.78 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 7.34 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и IOEZX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и IOEZX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -56.15% | +26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -11.71% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -21.47% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -38.12% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.15% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -8.64% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.85% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и IOEZX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) составляет 3.63%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.38% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 8.72% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 15.55% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 13.90% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 16.44% | -4.20% |