PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с CNL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMN с CNL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Collective Mining Ltd (CNL.TO).

GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMN и CNL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Collective Mining Ltd (CNL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и CNL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
CNL.TO
Collective Mining Ltd		25.32%251.06%29.99%69.66%-19.34%-2.25%
Разные валюты инструментов

GDMN торгуется в USD, в то время как CNL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у CNL.TO с доходностью 25.32%.

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNL.TO

1 день
3.92%
1 месяц
-9.97%
С начала года
25.32%
6 месяцев
24.10%
1 год
110.08%
3 года*
81.19%
5 лет*
88.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Collective Mining Ltd

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD
Часто сравнивают с CNL.TO:
CNL.TO с USA.TOCNL.TO с VNP.TOCNL.TO с CNLCNL.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

GDMN vs. CNL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CNL.TO
Ранг доходности на риск CNL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c CNL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Collective Mining Ltd (CNL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNCNL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.66

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.20

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

3.35

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

7.08

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. CNL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа CNL.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и CNL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNCNL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.66

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.41

+0.56

Корреляция

Корреляция между GDMN и CNL.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и CNL.TO

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как CNL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%
CNL.TO
Collective Mining Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и CNL.TO

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки CNL.TO в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и CNL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMNCNL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-77.14%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-32.00%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-10.74%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-32.65%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

15.10%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и CNL.TO

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) составляет 23.34%, в то время как у Collective Mining Ltd (CNL.TO) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что GDMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMNCNL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

25.91%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

52.89%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

66.63%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

112.58%

-65.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

101.14%

-53.90%