Сравнение GDLC с CSHP
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. GDLC is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs 3.96% for CSHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 80.89% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between GDLC and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between GDLC and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. CSHP — Ранг доходности на риск
GDLC
CSHP
Сравнение GDLC c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 7.44 | -6.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 65.71 | -66.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 432.16 | -433.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 11.91 | -12.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 10.75 | -10.46 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и CSHP
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -0.08% | -94.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -0.06% | -52.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | 0.00% | -54.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -0.00% | -52.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 0.01% | +31.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и CSHP
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 0.07% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 0.24% | +36.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 0.33% | +48.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 0.40% | +74.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 0.40% | +93.51% |
Сравнение комиссий GDLC и CSHP
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и CSHP
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (9.78%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -33.81% for GDLC. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор