PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDLC и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.


GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и CSHP


2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-28.93%0.45%80.89%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between GDLC and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.07

The correlation between GDLC and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

GDLC vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLCCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-32.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

7.44

-6.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

65.71

-66.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

432.16

-433.25

GDLC vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLCCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

11.91

-12.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

10.75

-10.46

Просадки

Сравнение просадок GDLC и CSHP

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDLCCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-0.08%

-94.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-0.06%

-52.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

0.00%

-54.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-0.00%

-52.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

0.01%

+31.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и CSHP

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDLCCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

0.07%

+9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

0.24%

+36.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

0.33%

+48.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

0.40%

+74.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

0.40%

+93.51%

Сравнение комиссий GDLC и CSHP

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и CSHP

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.92%5.39%1.96%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDLC and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDLC has higher volatility (9.78%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -33.81% for GDLC. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор