Сравнение GDIV с ESN
GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GDIV is actively managed, while ESN is passively managed. Over the past year, GDIV returned 24.50% vs 29.12% for ESN. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности GDIV и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 19.26%.
GDIV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.26%
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M | |
| $121.78K | $187.30K | $200.06K |
Сравнение доходности по годам GDIV и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 15.06% | 10.81% | -2.37% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 16.52% | -3.53% |
Correlation
The correlation between GDIV and ESN is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between GDIV and ESN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIV vs. ESN — Ранг доходности на риск
GDIV
ESN
Сравнение GDIV c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDIV | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.55 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 18.27 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDIV и ESN
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIV | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -13.60% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -6.42% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -1.79% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.60% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и ESN
Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 2.63%, в то время как у Essential 40 Stock ETF (ESN) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIV | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.98% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.59% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 10.00% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 13.05% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 13.05% | +2.07% |
Сравнение комиссий GDIV и ESN
GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и ESN
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ESN в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.11% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
GDIV and ESN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESN has higher volatility (2.98%) compared to GDIV (2.63%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs ESN's -13.60%.
On 1-year performance, ESN leads with 29.12% vs 24.50% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 29.12% return vs 24.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
GDIV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.76% for ESN.
They also come from different issuers: Harbor and KKM. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.70% for ESN.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDIV и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор