Сравнение GDIIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 6.76% | 16.34% | 16.24% | 5.64% | -1.16% | 24.81% | -0.78% | 27.62% | -8.45% | 18.33% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 3.55% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у NEIMX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции GDIIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.03% соответственно.
GDIIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.32%
NEIMX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIIX и NEIMX
GDIIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
GDIIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
GDIIX
NEIMX
Сравнение GDIIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.21 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.11 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 10.67 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.02 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.03 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между GDIIX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIIX и NEIMX
Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности NEIMX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 4.48% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.73% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок GDIIX и NEIMX
Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -92.94% | +55.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -10.78% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -92.94% | +75.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -92.94% | +55.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -90.28% | +85.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -9.91% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.13% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIIX и NEIMX
Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 3.20%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.41% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.30% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 15.57% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 576.30% | -562.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 407.62% | -391.06% |