Сравнение GDGB.L с VCIT
GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDGB.L returned 18.43%/yr vs 2.16%/yr for VCIT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GDGB.L charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности GDGB.L и VCIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDGB.L торгуется в GBP, в то время как VCIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDGB.L показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.92%.
GDGB.L
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -15.21%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 35.53%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение доходности по годам GDGB.L и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -6.93% | 138.26% | 11.24% | 3.69% | 3.04% | -10.47% | 19.56% | 38.86% | -5.04% | -3.87% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.92% | 1.55% | 5.00% | 3.53% | -3.75% | -0.84% | 6.24% | 9.76% | 4.09% | -4.19% |
Correlation
The correlation between GDGB.L and VCIT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between GDGB.L and VCIT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDGB.L vs. VCIT — Ранг доходности на риск
GDGB.L
VCIT
Сравнение GDGB.L c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDGB.L | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 3.97 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDGB.L и VCIT
Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки VCIT в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDGB.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -15.57% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | -4.96% | -29.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.64% | -8.03% | -26.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -12.32% | -23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.57% | -1.66% | -28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -5.23% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 1.82% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDGB.L и VCIT
VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDGB.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 1.42% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 4.64% | +30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 6.05% | +36.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.90% | 8.54% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 9.99% | +22.22% |
Сравнение комиссий GDGB.L и VCIT
GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGB.L и VCIT
GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
GDGB.L and VCIT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
GDGB.L is categorized as Gold, while VCIT is Corporate Bonds. GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор