PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с K.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDE и K.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDE торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -9.10%.


GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
10 лет*

K.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-9.10%
6 месяцев
-8.09%
1 год
63.05%
3 года*
76.47%
5 лет*
28.81%
10 лет*
18.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и K.TO


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
K.TO
Kinross Gold Corporation
-9.10%205.76%55.88%52.77%-24.09%

Correlation

The correlation between GDE and K.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.58

The correlation between GDE and K.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Kinross Gold Corporation

Доходность на риск

GDE vs. K.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c K.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDEK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.77

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

5.33

+0.03

GDE vs. K.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа K.TO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и K.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и K.TO

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и K.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDEK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-94.64%

+62.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-37.51%

+14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-37.51%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-32.36%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-61.04%

+53.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

12.45%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и K.TO

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDEK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

18.27%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

39.44%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

51.25%

-21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

42.93%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

45.97%

-18.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и K.TO

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности K.TO в 0.56%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation
0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%

Часто задаваемые вопросы


GDE and K.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и K.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор