Сравнение GDE с K.TO
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while K.TO (Kinross Gold Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 76.47%/yr for K.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GDE и K.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDE торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -9.10%.
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
K.TO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- 76.47%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам GDE и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -9.10% | 205.76% | 55.88% | 52.77% | -24.09% |
Correlation
The correlation between GDE and K.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between GDE and K.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. K.TO — Ранг доходности на риск
GDE
K.TO
Сравнение GDE c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.77 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.33 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и K.TO
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -94.64% | +62.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -37.51% | +14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -37.51% | +14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -32.36% | +15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -61.04% | +53.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 12.45% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и K.TO
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 18.27% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 39.44% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 51.25% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 42.93% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 45.97% | -18.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и K.TO
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and K.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDE и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор