Сравнение GDC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GD Culture Group Limited (GDC) и iShares Gold Trust (IAU).
IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GDC и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDC GD Culture Group Limited | -30.75% | 125.40% | -26.46% | 23.04% | -93.49% | -44.85% | 61.67% | -21.57% | -69.28% | 1.12% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GDC показывает доходность -30.75%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции GDC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -32.20% против 14.27% соответственно.
GDC
- 1 день
- 8.46%
- 1 месяц
- -18.96%
- С начала года
- -30.75%
- 6 месяцев
- -44.02%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- -51.85%
- 10 лет*
- -32.20%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDC vs. IAU — Ранг доходности на риск
GDC
IAU
Сравнение GDC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GD Culture Group Limited (GDC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.90 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.33 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.72 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 9.95 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.90 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.26 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.90 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.65 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между GDC и IAU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDC и IAU
Ни GDC, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDC и IAU
Максимальная просадка GDC за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDC и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -45.14% | -54.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -19.18% | -56.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -20.93% | -78.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -21.82% | -77.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -11.71% | -87.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -15.98% | -49.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.74% | 5.23% | +37.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDC и IAU
GD Culture Group Limited (GDC) имеет более высокую волатильность в 49.82% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.82% | 10.44% | +39.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.35% | 24.15% | +73.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.39% | 27.64% | +106.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 532.60% | 17.70% | +514.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.75% | 15.83% | +371.92% |