Сравнение GDC с IAU
GDC (GD Culture Group Limited) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, GDC returned -63.29%/yr vs 11.38%/yr for IAU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDC и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDC показывает доходность -99.85%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции GDC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -63.29% против 11.38% соответственно.
GDC
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -69.39%
- 6 месяцев
- -99.88%
- С начала года
- -99.85%
- 1 год
- -99.81%
- 3 года*
- -87.67%
- 5 лет*
- -83.47%
- 10 лет*
- -63.29%
IAU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- -12.48%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам GDC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDC GD Culture Group Limited | -99.85% | 125.40% | -26.46% | 23.04% | -93.49% | -44.85% | 61.67% | -21.57% | -69.28% | 1.12% |
IAU iShares Gold Trust | -6.99% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between GDC and IAU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDC vs. IAU — Ранг доходности на риск
GDC
IAU
Сравнение GDC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GD Culture Group Limited (GDC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.15 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.76 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.79 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDC и IAU
Максимальная просадка GDC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDC и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.14% | -54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.94% | -26.36% | -73.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -26.36% | -73.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -26.36% | -73.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -26.36% | -73.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.67% | -74.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.67% | -16.00% | -50.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.44% | 11.13% | +52.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDC и IAU
GD Culture Group Limited (GDC) имеет более высокую волатильность в 66.97% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что GDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.97% | 6.66% | +60.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 310.89% | 24.04% | +286.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.98% | 27.80% | +176.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.29% | 18.35% | +143.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.74% | 16.05% | +132.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDC и IAU
Ни GDC, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDC and IAU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDC has higher volatility (66.97%) compared to IAU (6.66%). In terms of maximum drawdown, GDC dropped -100.00% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDC и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор