PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GD Culture Group Limited (GDC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDC и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDC
GD Culture Group Limited
-30.75%125.40%-26.46%23.04%-93.49%-44.85%61.67%-21.57%-69.28%1.12%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, GDC показывает доходность -30.75%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции GDC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -32.20% против 14.27% соответственно.


GDC

1 день
8.46%
1 месяц
-18.96%
С начала года
-30.75%
6 месяцев
-44.02%
1 год
20.41%
3 года*
4.57%
5 лет*
-51.85%
10 лет*
-32.20%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GD Culture Group Limited

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с GDC:
GDC с BTC-USD

Доходность на риск

GDC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDC
Ранг доходности на риск GDC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDC: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GD Culture Group Limited (GDC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDCIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.90

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.33

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.72

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

9.95

-9.45

GDC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDC на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.90

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.26

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.90

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.65

-0.73

Корреляция

Корреляция между GDC и IAU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDC и IAU

Ни GDC, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDC и IAU

Максимальная просадка GDC за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDC и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GDCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-45.14%

-54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-19.18%

-56.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.48%

-20.93%

-78.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-21.82%

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-11.71%

-87.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-15.98%

-49.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.74%

5.23%

+37.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GDC и IAU

GD Culture Group Limited (GDC) имеет более высокую волатильность в 49.82% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.82%

10.44%

+39.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.35%

24.15%

+73.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.39%

27.64%

+106.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

532.60%

17.70%

+514.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.75%

15.83%

+371.92%