Сравнение GDC с BTC-USD
GDC (GD Culture Group Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GDC returned -51.74%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDC показывает доходность -97.65%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции GDC уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -51.74% против 59.37% соответственно.
GDC
- 1 день
- -16.75%
- 1 месяц
- -91.94%
- С начала года
- -97.65%
- 6 месяцев
- -97.70%
- 1 год
- -96.26%
- 3 года*
- -72.66%
- 5 лет*
- -73.79%
- 10 лет*
- -51.74%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам GDC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDC GD Culture Group Limited | -97.65% | 125.40% | -26.46% | 23.04% | -93.49% | -44.85% | 61.67% | -21.57% | -69.28% | 1.12% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between GDC and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between GDC and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GDC
BTC-USD
Сравнение GDC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GD Culture Group Limited (GDC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.78 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.39 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.93 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.21 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.87 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.13 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок GDC и BTC-USD
Максимальная просадка GDC за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -85.30% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.97% | -50.87% | -48.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | -50.87% | -48.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | -76.67% | -23.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | -83.80% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -50.87% | -49.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.35% | -42.29% | -24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.68% | 34.02% | +20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDC и BTC-USD
GD Culture Group Limited (GDC) имеет более высокую волатильность в 212.62% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что GDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 212.62% | 10.54% | +202.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 280.25% | 34.26% | +245.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.23% | 35.65% | +147.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.55% | 44.98% | +111.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.36% | 56.70% | +88.66% |
Часто задаваемые вопросы
GDC and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDC has higher volatility (212.62%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, GDC dropped -99.96% vs BTC-USD's -85.30%.
GDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор