PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCSIX с SSCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCSIX с SSCDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCSIX (Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund) and SSCDX (Sit Small Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GCSIX returned 13.50%/yr vs 10.80%/yr for SSCDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GCSIX charges 0.84%/yr vs 1.35%/yr for SSCDX.

Доходность

Сравнение доходности GCSIX и SSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCSIX показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у SSCDX с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции SSCDX по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.80% соответственно.

GCSIX

1 день
0.92%
1 месяц
4.81%
С начала года
20.38%
6 месяцев
19.64%
1 год
45.58%
3 года*
27.76%
5 лет*
12.62%
10 лет*
13.50%

SSCDX

1 день
1.86%
1 месяц
0.00%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.19%
1 год
32.90%
3 года*
19.16%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCSIX и SSCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		20.38%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		16.85%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%

Correlation

The correlation between GCSIX and SSCDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г.

0.94

The correlation between GCSIX and SSCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с GCGIXGCSIX с WESCXGCSIX с GICIXGCSIX с DFISXGCSIX с GCIIX
Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SSMGXSSCDX с SIBAXSSCDX с GDGIXSSCDX с SDMGX

Доходность на риск

GCSIX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCSIX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCSIXSSCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.16

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.01

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

4.28

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

15.11

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCSIX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCSIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCDX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCSIX и SSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCSIXSSCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GCSIX и SSCDX

Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки SSCDX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и SSCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCSIXSSCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-38.79%

-24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.22%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-23.99%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-27.06%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-38.79%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.10%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-7.00%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.33%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GCSIX и SSCDX

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCSIXSSCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.04%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

12.06%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

16.33%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

20.09%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

20.70%

+3.06%

Сравнение комиссий GCSIX и SSCDX

GCSIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SSCDX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCSIX и SSCDX

Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности SSCDX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		8.75%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		1.83%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GCSIX and SSCDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCSIX has higher volatility (5.56%) compared to SSCDX (5.04%). In terms of maximum drawdown, GCSIX dropped -63.23% vs SSCDX's -38.79%.

GCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCSIX и SSCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор