PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCSIX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCSIX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GCSIX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCSIX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		2.37%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GCSIX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 12.07% против 8.66% соответственно.

GCSIX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.66%
С начала года
2.37%
6 месяцев
5.32%
1 год
31.10%
3 года*
22.10%
5 лет*
10.01%
10 лет*
12.07%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с GCGIXGCSIX с GSSRXGCSIX с DFISXGCSIX с GCIIXGCSIX с VSCIX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX

Сравнение комиссий GCSIX и GSIFX

GCSIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Доходность на риск

GCSIX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCSIX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCSIXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.85

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.24

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.03

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

4.10

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCSIX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCSIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCSIX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCSIXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.85

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между GCSIX и GSIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCSIX и GSIFX

Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		10.29%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GCSIX и GSIFX

Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCSIXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-59.25%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-12.15%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-31.94%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-35.00%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-8.82%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-15.30%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.06%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GCSIX и GSIFX

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеют волатильность 7.44% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCSIXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.31%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

11.47%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

17.09%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

16.77%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

17.34%

+6.39%