Сравнение GCSIX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCSIX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCSIX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | -0.86% | 15.66% | 33.50% | 19.76% | -19.98% | 23.56% | 6.95% | 25.43% | -8.82% | 11.82% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -2.46% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GCSIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.53% соответственно.
GCSIX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.71%
FSSNX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCSIX и FSSNX
GCSIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
GCSIX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
GCSIX
FSSNX
Сравнение GCSIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCSIX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.34 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 5.05 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCSIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GCSIX и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCSIX и FSSNX
Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности FSSNX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 10.63% | 10.54% | 25.02% | 0.75% | 0.87% | 30.90% | 0.50% | 0.54% | 6.50% | 0.27% | 0.60% | 0.58% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.11% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок GCSIX и FSSNX
Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCSIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -41.72% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -13.89% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -31.87% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -41.72% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -11.00% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -8.37% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.68% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCSIX и FSSNX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 6.60% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCSIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.60% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 14.12% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 23.11% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.56% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 23.38% | +0.33% |