PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCP.L с DUKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GCP.L с DUKE.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GCP.L (GCP Infrastructure Investments Limited) and DUKE.L (Duke Royalty Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GCP.L in Collective Investments, DUKE.L in Asset Management. Over the past 10 years, GCP.L returned 3.37%/yr vs 1.65%/yr for DUKE.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCP.L и DUKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) и Duke Royalty Ltd (DUKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCP.L показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у DUKE.L с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции GCP.L превзошли акции DUKE.L по среднегодовой доходности: 3.37% против 1.65% соответственно.

GCP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.83%
6 месяцев
17.95%
С начала года
16.21%
1 год
18.17%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.37%
Всё время*
6.08%

DUKE.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
5.47%
С начала года
4.50%
1 год
-2.83%
3 года*
1.19%
5 лет*
1.34%
10 лет*
1.65%
Всё время*
-18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCP.L и DUKE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCP.L
GCP Infrastructure Investments Limited		16.21%15.63%7.89%-22.98%0.44%6.30%-11.70%9.93%5.00%11.41%
DUKE.L
Duke Royalty Ltd		4.50%-2.75%0.63%5.76%-13.32%48.18%-31.09%22.80%19.60%-13.56%

Correlation

The correlation between GCP.L and DUKE.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCP.L:

£650.01M

DUKE.L:

£134.69M

EPS

GCP.L:

£0.04

DUKE.L:

£0.03

Коэффициент P/E

GCP.L:

18.61

DUKE.L:

10.48

Коэффициент PEG

GCP.L:

9.66

DUKE.L:

0.17

Коэффициент P/S

GCP.L:

4.11

DUKE.L:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

GCP.L:

£171.59M

DUKE.L:

£43.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

GCP.L:

£97.24M

DUKE.L:

£34.79M

EBITDA (12 мес.)

GCP.L:

£45.35M

DUKE.L:

£31.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GCP Infrastructure Investments Limited

Duke Royalty Ltd

Часто сравнивают с GCP.L:
GCP.L с NESF.LGCP.L с SEITXGCP.L с SWDA.LGCP.L с HICL.LGCP.L с FSV.LGCP.L с UKW.LGCP.L с JEPI
Часто сравнивают с DUKE.L:
DUKE.L с OCI.LDUKE.L с BIPS.LDUKE.L с GSPX.LDUKE.L с BRK-BDUKE.L с BUT.LDUKE.L с AGT.LDUKE.L с IIND.L

Доходность на риск

GCP.L vs. DUKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCP.L
Ранг доходности на риск GCP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCP.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DUKE.L
Ранг доходности на риск DUKE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKE.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCP.L c DUKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) и Duke Royalty Ltd (DUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCP.LDUKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.14

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.05

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.20

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

-0.34

+4.16

GCP.L vs. DUKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCP.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа DUKE.L равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCP.L и DUKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCP.L и DUKE.L

Максимальная просадка GCP.L за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки DUKE.L в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCP.L и DUKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCP.LDUKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-98.28%

+54.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-13.88%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-20.46%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.22%

-35.42%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-64.54%

+20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-95.39%

+93.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-89.99%

+82.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

6.62%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GCP.L и DUKE.L

Текущая волатильность для GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) составляет 4.80%, в то время как у Duke Royalty Ltd (DUKE.L) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCP.LDUKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.77%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

14.44%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

20.56%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

25.73%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

31.32%

-10.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCP.L и DUKE.L

Дивидендная доходность GCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности DUKE.L в 10.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUKE.L
Duke Royalty Ltd		10.47%10.37%9.15%8.42%8.18%5.26%4.00%6.00%6.43%4.01%0.00%0.00%
GCP.L
GCP Infrastructure Investments Limited		8.48%9.41%9.89%9.72%6.86%6.46%6.97%5.77%5.97%5.89%6.18%6.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCP.L и DUKE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCP Infrastructure Investments Limited и Duke Royalty Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
49.13M
14.74M
(GCP.L) Общая выручка
(DUKE.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GCP.L and DUKE.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCP.L и DUKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор