Сравнение DUKE.L с BUT.L
DUKE.L (Duke Royalty Ltd) and BUT.L (Brunner Investment Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DUKE.L in Asset Management, BUT.L in Collective Investments. Over the past 10 years, DUKE.L returned 1.65%/yr vs 12.35%/yr for BUT.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUKE.L и BUT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKE.L показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у BUT.L с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции DUKE.L уступали акциям BUT.L по среднегодовой доходности: 1.65% против 12.35% соответственно.
DUKE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.65%
- Всё время*
- -18.16%
BUT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 5.69%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам DUKE.L и BUT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKE.L Duke Royalty Ltd | 4.50% | -2.75% | 0.63% | 5.76% | -13.32% | 48.18% | -31.09% | 22.80% | 19.60% | -13.56% |
BUT.L Brunner Investment Trust | 5.69% | -1.01% | 24.71% | 20.20% | -6.09% | 31.65% | -3.13% | 33.31% | -9.60% | 27.57% |
Correlation
The correlation between DUKE.L and BUT.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
DUKE.L:
£134.69M
BUT.L:
£643.97M
DUKE.L:
£43.66M
BUT.L:
£132.64M
DUKE.L:
£34.79M
BUT.L:
£130.03M
DUKE.L:
£31.33M
BUT.L:
£46.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKE.L vs. BUT.L — Ранг доходности на риск
DUKE.L
BUT.L
Сравнение DUKE.L c BUT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Royalty Ltd (DUKE.L) и Brunner Investment Trust (BUT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKE.L | BUT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.78 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 2.36 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKE.L и BUT.L
Максимальная просадка DUKE.L за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки BUT.L в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKE.L и BUT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKE.L | BUT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -47.11% | -51.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.45% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.46% | -24.93% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -24.93% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | -37.37% | -27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.39% | -1.45% | -93.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.99% | -7.43% | -82.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.12% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKE.L и BUT.L
Duke Royalty Ltd (DUKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Brunner Investment Trust (BUT.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKE.L | BUT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.01% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 10.88% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 13.81% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 18.86% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 19.52% | +11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKE.L и BUT.L
Дивидендная доходность DUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности BUT.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUT.L Brunner Investment Trust | 1.70% | 1.73% | 1.62% | 1.89% | 2.11% | 1.82% | 2.32% | 1.53% | 0.86% | 0.00% |
DUKE.L Duke Royalty Ltd | 10.47% | 10.37% | 9.15% | 8.42% | 8.18% | 5.26% | 4.00% | 6.00% | 6.43% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUKE.L и BUT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Royalty Ltd и Brunner Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DUKE.L and BUT.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DUKE.L и BUT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор