Сравнение DUKE.L с AGT.L
DUKE.L (Duke Royalty Ltd) and AGT.L (AVI Global Trust plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DUKE.L in Asset Management, AGT.L in Collective Investments. Over the past 10 years, DUKE.L returned 1.65%/yr vs 16.26%/yr for AGT.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUKE.L и AGT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKE.L показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у AGT.L с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции DUKE.L уступали акциям AGT.L по среднегодовой доходности: 1.65% против 16.26% соответственно.
DUKE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.65%
- Всё время*
- -18.16%
AGT.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -3.09%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 16.26%
- Всё время*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам DUKE.L и AGT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKE.L Duke Royalty Ltd | 4.50% | -2.75% | 0.63% | 5.76% | -13.32% | 48.18% | -31.09% | 22.80% | 19.60% | -13.56% |
AGT.L AVI Global Trust plc | -2.34% | 7.03% | 13.13% | 18.44% | -11.12% | 33.02% | 26.43% | 30.84% | 0.89% | 24.33% |
Correlation
The correlation between DUKE.L and AGT.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
DUKE.L:
£134.69M
AGT.L:
£992.53M
DUKE.L:
£0.03
AGT.L:
£0.61
DUKE.L:
10.48
AGT.L:
4.08
DUKE.L:
0.17
AGT.L:
0.01
DUKE.L:
3.12
AGT.L:
3.66
DUKE.L:
£43.66M
AGT.L:
£292.85M
DUKE.L:
£34.79M
AGT.L:
£284.36M
DUKE.L:
£31.33M
AGT.L:
£277.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKE.L vs. AGT.L — Ранг доходности на риск
DUKE.L
AGT.L
Сравнение DUKE.L c AGT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Royalty Ltd (DUKE.L) и AVI Global Trust plc (AGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKE.L | AGT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.13 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 0.34 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKE.L и AGT.L
Максимальная просадка DUKE.L за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки AGT.L в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKE.L и AGT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKE.L | AGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -38.68% | -59.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.11% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.46% | -18.88% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -22.24% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | -37.97% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.39% | -7.72% | -87.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.99% | -6.50% | -83.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.59% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKE.L и AGT.L
Duke Royalty Ltd (DUKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с AVI Global Trust plc (AGT.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKE.L | AGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.53% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 11.72% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 14.29% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 15.91% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 16.65% | +14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKE.L и AGT.L
Дивидендная доходность DUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности AGT.L в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGT.L AVI Global Trust plc | 1.80% | 1.75% | 1.53% | 1.59% | 1.75% | 7.62% | 9.35% | 10.60% | 9.76% | 8.28% | 11.41% | 14.16% |
DUKE.L Duke Royalty Ltd | 10.47% | 10.37% | 9.15% | 8.42% | 8.18% | 5.26% | 4.00% | 6.00% | 6.43% | 4.01% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUKE.L и AGT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Royalty Ltd и AVI Global Trust plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DUKE.L and AGT.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DUKE.L и AGT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор