Сравнение GCLX.L с WDEE.L
GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCLX.L returned 5.24%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности GCLX.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCLX.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
GCLX.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 36.43%
- 1 год
- 88.67%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCLX.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 36.06% | 32.48% | -25.40% | -17.65% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.50% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between GCLX.L and WDEE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between GCLX.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCLX.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
GCLX.L
WDEE.L
Сравнение GCLX.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLX.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.36 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | 3.43 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | 10.75 | +16.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLX.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 2.09 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.67 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок GCLX.L и WDEE.L
Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCLX.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -21.91% | -47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -11.86% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -21.91% | -30.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -5.47% | -23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.37% | -7.26% | -33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.79% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLX.L и WDEE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCLX.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 7.32% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 15.99% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 19.54% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 19.34% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 19.34% | +6.86% |
Сравнение комиссий GCLX.L и WDEE.L
GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLX.L и WDEE.L
Ни GCLX.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GCLX.L and WDEE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.
GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор