PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCLX.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCLX.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.


GCLX.L

1 день
-0.90%
1 месяц
3.33%
С начала года
36.06%
6 месяцев
36.43%
1 год
88.67%
3 года*
5.24%
5 лет*
-3.55%
10 лет*

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.16%
С начала года
30.50%
6 месяцев
26.32%
1 год
40.90%
3 года*
15.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLX.L и WDEE.L


2026 (YTD)202520242023
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
36.06%32.48%-25.40%-17.65%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
30.50%1.24%5.84%4.65%

Correlation

The correlation between GCLX.L and WDEE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.24

The correlation between GCLX.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GCLX.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCLX.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.36

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

3.43

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

10.75

+16.77

GCLX.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа WDEE.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCLX.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

2.09

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.67

-0.91

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и WDEE.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и WDEE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GCLX.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-21.91%

-47.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.86%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-21.91%

-30.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-5.47%

-23.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-7.26%

-33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.79%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и WDEE.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GCLX.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

7.32%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

15.99%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

19.54%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

19.34%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

19.34%

+6.86%

Сравнение комиссий GCLX.L и WDEE.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и WDEE.L

Ни GCLX.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GCLX.L and WDEE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор