Сравнение GCLE.L с XSEN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L).
GCLE.L и XSEN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. XSEN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCLE.L и XSEN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCLE.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 12.72% | 41.98% | -26.51% | -10.51% | -30.63% | -22.82% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 31.26% | 9.55% | 4.89% | -0.92% | 63.31% | 16.77% |
Разные валюты инструментов
GCLE.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 31.26%.
GCLE.L
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 75.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- —
XSEN.L
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 33.61%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCLE.L и XSEN.L
GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.
Доходность на риск
GCLE.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
GCLE.L
XSEN.L
Сравнение GCLE.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLE.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 1.24 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.63 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 2.08 | +4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 6.88 | +15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.24 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.88 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.33 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GCLE.L и XSEN.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLE.L и XSEN.L
GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.04% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок GCLE.L и XSEN.L
Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и XSEN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCLE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.13% | -62.46% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -18.81% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.94% | -24.04% | -45.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -7.43% | -36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -17.93% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.79% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLE.L и XSEN.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.44%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCLE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 9.57% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 15.75% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 23.68% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 26.35% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 30.31% | -1.26% |