Сравнение GCLE.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
GCLE.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCLE.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCLE.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 12.72% | 41.98% | -26.51% | -10.51% | -30.63% | -22.82% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.70% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 31.33% |
Разные валюты инструментов
GCLE.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
GCLE.L
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 75.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCLE.L и XLKQ.L
GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Доходность на риск
GCLE.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
GCLE.L
XLKQ.L
Сравнение GCLE.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLE.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 1.30 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.89 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 1.77 | +4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 5.55 | +16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.30 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.81 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.03 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между GCLE.L и XLKQ.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLE.L и XLKQ.L
Ни GCLE.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GCLE.L и XLKQ.L
Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCLE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.13% | -28.74% | -43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -16.76% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.94% | -28.74% | -41.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -13.73% | -29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -5.08% | -40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 6.21% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLE.L и XLKQ.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 6.44% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCLE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.31% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 14.96% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 23.98% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 23.23% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 22.08% | +6.97% |