PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCLE.L с WNDG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и WNDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и WNDG.L


2026 (YTD)2025202420232022
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
12.72%41.98%-26.51%-10.51%-17.15%
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
20.22%32.85%-20.11%-19.80%-14.01%
Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как WNDG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у WNDG.L с доходностью 20.22%.


GCLE.L

1 день
3.40%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.72%
6 месяцев
18.97%
1 год
75.64%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-9.48%
10 лет*

WNDG.L

1 день
0.64%
1 месяц
4.05%
С начала года
20.22%
6 месяцев
25.92%
1 год
58.72%
3 года*
1.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий GCLE.L и WNDG.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WNDG.L в 0.50%.


Доходность на риск

GCLE.L vs. WNDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c WNDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCLE.LWNDG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

2.48

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

3.04

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.53

4.63

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.93

19.39

+2.53

GCLE.L vs. WNDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNDG.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и WNDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCLE.LWNDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.48

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.13

-0.24

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и WNDG.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и WNDG.L

Ни GCLE.L, ни WNDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и WNDG.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки WNDG.L в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и WNDG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCLE.LWNDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-52.03%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.16%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

-18.05%

-25.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-29.30%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.77%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и WNDG.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.44%, в то время как у Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCLE.LWNDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.53%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

14.95%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

23.55%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

23.24%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

23.24%

+5.81%