Сравнение GCLE.L с URNG.L
GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - GCLE.L is a Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCLE.L returned 8.04%/yr vs 39.62%/yr for URNG.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCLE.L charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for URNG.L.
Доходность
Сравнение доходности GCLE.L и URNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCLE.L торгуется в USD, в то время как URNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLE.L показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у URNG.L с доходностью 17.98%.
GCLE.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 35.86%
- 6 месяцев
- 37.32%
- 1 год
- 86.76%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- —
URNG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 17.98%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 63.07%
- 3 года*
- 39.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCLE.L и URNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 35.86% | 41.98% | -26.51% | -10.51% | -16.61% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 17.98% | 70.46% | 1.25% | 37.77% | -19.11% |
Correlation
The correlation between GCLE.L and URNG.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between GCLE.L and URNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCLE.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск
GCLE.L
URNG.L
Сравнение GCLE.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLE.L | URNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.22 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 1.84 | +5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.76 | 4.59 | +21.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLE.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 1.26 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.53 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GCLE.L и URNG.L
Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки URNG.L в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и URNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCLE.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.13% | -38.37% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -34.12% | +22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.23% | -38.37% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -16.29% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -13.12% | -31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 13.70% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLE.L и URNG.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 9.27%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCLE.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 15.52% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 34.98% | -18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 49.87% | -26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 41.35% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.03% | 41.35% | -12.32% |
Сравнение комиссий GCLE.L и URNG.L
GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLE.L и URNG.L
Ни GCLE.L, ни URNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GCLE.L and URNG.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCLE.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCLE.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
GCLE.L is categorized as Energy Equities, while URNG.L is Commodity Producers Equities. GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for GCLE.L and 0.65% for URNG.L.
Подберите оптимальное распределение для GCLE.L и URNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор