PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLE.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLE.L returned -4.57%/yr vs 20.21%/yr for SXLE.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GCLE.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у SXLE.L с доходностью 30.51%.

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
35.86%
6 месяцев
37.32%
1 год
86.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLE.L и SXLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.62%62.75%16.35%

Correlation

The correlation between GCLE.L and SXLE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.30

The correlation between GCLE.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCLE.L и SXLE.L

Секторы
GCLE.L
SXLE.L

Промышленность

48.1%

-

Коммунальные услуги

16.2%

-

Энергетика

13.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Технологии

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCLE.L
48.1%
SXLE.L

-

Коммунальные услуги

GCLE.L
16.2%
SXLE.L

-

Энергетика

GCLE.L
13.0%
SXLE.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

GCLE.L
10.0%
SXLE.L

-

Технологии

GCLE.L
6.8%
SXLE.L

-

Сырьевые материалы

GCLE.L
3.4%
SXLE.L

-

Потребительский защитный сектор

GCLE.L
0.9%
SXLE.L

-

Финансовые услуги

GCLE.L
0.9%
SXLE.L

-

Коммуникационные услуги

GCLE.L

-

SXLE.L

-

Здравоохранение

GCLE.L

-

SXLE.L

-

Недвижимость

GCLE.L

-

SXLE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L

Доходность на риск

GCLE.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.12

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.64

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

3.17

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

9.94

+15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа SXLE.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.12

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.35

-0.59

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и SXLE.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки SXLE.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLE.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-66.60%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-14.55%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.23%

-20.90%

-32.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

-27.87%

-42.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-7.44%

-24.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.86%

-13.96%

-30.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.65%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и SXLE.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLE.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.15%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

18.52%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

21.87%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

26.65%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

28.66%

+0.37%

Сравнение комиссий GCLE.L и SXLE.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и SXLE.L

Ни GCLE.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GCLE.L and SXLE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GCLE.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLE.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор