PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCLE.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и PMLP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
12.72%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
20.84%6.05%33.55%13.28%20.86%13.92%
Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 20.84%.


GCLE.L

1 день
3.40%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.72%
6 месяцев
18.97%
1 год
75.64%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-9.48%
10 лет*

PMLP.L

1 день
-3.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
20.84%
6 месяцев
19.48%
1 год
19.34%
3 года*
24.68%
5 лет*
20.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Сравнение комиссий GCLE.L и PMLP.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.


Доходность на риск

GCLE.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCLE.LPMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

0.92

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

1.29

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.53

1.23

+5.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.93

4.21

+17.71

GCLE.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа PMLP.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCLE.LPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

0.92

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.03

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.25

-1.61

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и PMLP.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и PMLP.L

GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.


TTM202520242023202220212020
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
2.84%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и PMLP.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и PMLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCLE.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-20.50%

-51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.95%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

-20.50%

-49.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

-5.50%

-38.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-5.91%

-39.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.01%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и PMLP.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.44%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCLE.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.85%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

12.26%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

21.03%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

20.64%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

22.26%

+6.79%