Сравнение GCLE.L с PMLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L).
GCLE.L и PMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCLE.L и PMLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCLE.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 12.72% | 41.98% | -26.51% | -10.51% | -30.63% | -22.82% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 20.84% | 6.05% | 33.55% | 13.28% | 20.86% | 13.92% |
Разные валюты инструментов
GCLE.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 20.84%.
GCLE.L
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 75.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCLE.L и PMLP.L
GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Доходность на риск
GCLE.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
GCLE.L
PMLP.L
Сравнение GCLE.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLE.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 0.92 | +2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.29 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.18 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 1.23 | +5.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 4.21 | +17.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLE.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 0.92 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.03 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.25 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между GCLE.L и PMLP.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLE.L и PMLP.L
GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.84% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок GCLE.L и PMLP.L
Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и PMLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCLE.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.13% | -20.50% | -51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -14.95% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.94% | -20.50% | -49.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -5.50% | -38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -5.91% | -39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.01% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLE.L и PMLP.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.44%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCLE.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.85% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 12.26% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 21.03% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 20.64% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 22.26% | +6.79% |