PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с MLPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLE.L с MLPP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both Energy Equities funds from Invesco - GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while MLPP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLE.L returned -4.57%/yr vs 17.30%/yr for MLPP.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GCLE.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MLPP.L.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и MLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как MLPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 18.73%.

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
35.86%
6 месяцев
37.32%
1 год
86.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—

MLPP.L

1 день
-0.51%
1 месяц
0.03%
С начала года
18.73%
6 месяцев
14.77%
1 год
15.81%
3 года*
18.75%
5 лет*
17.30%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLE.L и MLPP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.73%2.57%22.29%19.31%31.72%12.33%

Correlation

The correlation between GCLE.L and MLPP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.29

The correlation between GCLE.L and MLPP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCLE.L и MLPP.L

Секторы
GCLE.L
MLPP.L

Промышленность

48.1%
0.2%

Коммунальные услуги

16.2%
3.2%

Энергетика

13.0%
96.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Технологии

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCLE.L
48.1%
MLPP.L
0.2%

Коммунальные услуги

GCLE.L
16.2%
MLPP.L
3.2%

Энергетика

GCLE.L
13.0%
MLPP.L
96.7%

Потребительский циклический сектор

GCLE.L
10.0%
MLPP.L

-

Технологии

GCLE.L
6.8%
MLPP.L

-

Сырьевые материалы

GCLE.L
3.4%
MLPP.L

-

Потребительский защитный сектор

GCLE.L
0.9%
MLPP.L

-

Финансовые услуги

GCLE.L
0.9%
MLPP.L

-

Коммуникационные услуги

GCLE.L

-

MLPP.L

-

Здравоохранение

GCLE.L

-

MLPP.L

-

Недвижимость

GCLE.L

-

MLPP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L

Доходность на риск

GCLE.L vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LMLPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
1.04

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
1.48

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.18

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

1.97

+5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

4.97

+20.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. MLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа MLPP.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и MLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LMLPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.04

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.90

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.04

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и MLPP.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -88.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и MLPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLE.LMLPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-88.93%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.01%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.23%

-17.53%

-35.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

-20.16%

-49.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-23.44%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.86%

-47.06%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.18%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и MLPP.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLE.LMLPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

5.91%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

12.18%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

15.18%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

21.59%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

32.86%

-3.83%

Сравнение комиссий GCLE.L и MLPP.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPP.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и MLPP.L

GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%

Часто задаваемые вопросы

GCLE.L and MLPP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.60% for GCLE.L and 0.50% for MLPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLE.L и MLPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор