PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCLE.L с FWRG.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

GCLE.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		9.02%41.98%-26.51%-11.45%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.

GCLE.L

1 день
0.18%
1 месяц
-4.76%
С начала года
9.02%
6 месяцев
18.30%
1 год
71.92%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-10.08%
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с GLDGCLE.L с GCED.LGCLE.L с ANRJ.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с CWEU.LGCLE.L с MLPQ.LGCLE.L с NRJL.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий GCLE.L и FWRG.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GCLE.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.32

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

1.84

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

2.59

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

9.85

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа FWRG.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.32

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.20

-1.59

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и FWRG.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и FWRG.L

Ни GCLE.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и FWRG.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCLE.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-18.88%

-53.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.04%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.50%

-4.18%

-41.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-2.37%

-42.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.87%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и FWRG.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCLE.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

4.54%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

8.25%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

13.92%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

12.48%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

12.48%

+16.55%