PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCLE.L с ESIE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L).

GCLE.L и ESIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. ESIE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и ESIE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		12.72%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		36.15%29.20%-11.21%11.63%29.52%10.82%
Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 36.15%.

GCLE.L

1 день
3.40%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.72%
6 месяцев
18.97%
1 год
75.64%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-9.48%
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-3.95%
1 месяц
12.08%
С начала года
36.15%
6 месяцев
41.82%
1 год
50.96%
3 года*
20.74%
5 лет*
20.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с GLDGCLE.L с GCED.LGCLE.L с ANRJ.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с MLPQ.LGCLE.L с CWEU.LGCLE.L с NRJL.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с IWQU.LESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с VJPU.LESIE.L с CWEU.LESIE.L с ANRJ.L

Сравнение комиссий GCLE.L и ESIE.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.

GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

GCLE.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LESIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

2.18

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.66

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.53

3.31

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.93

15.23

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа ESIE.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.18

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.81

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.86

-1.23

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и ESIE.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и ESIE.L

Ни GCLE.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и ESIE.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и ESIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCLE.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-27.35%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-17.96%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

-27.35%

-42.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

-4.57%

-39.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-8.27%

-36.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.98%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и ESIE.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.44%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCLE.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

9.47%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

15.51%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

23.23%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

25.67%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

25.98%

+3.07%