Сравнение GCINX с PZRIX
GCINX (Green Century MSCI International Index Fund) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GCINX returned 4.40%/yr vs 10.99%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GCINX charges 1.28%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.
Доходность
Сравнение доходности GCINX и PZRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCINX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 12.59%.
GCINX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
PZRIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам GCINX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | 6.17% | 17.54% | 4.33% | 16.63% | -21.35% | 12.53% | 12.18% | 25.02% | -14.33% | 23.59% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 12.59% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Correlation
The correlation between GCINX and PZRIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between GCINX and PZRIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCINX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
GCINX
PZRIX
Сравнение GCINX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCINX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.40 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 10.27 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCINX и PZRIX
Максимальная просадка GCINX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCINX и PZRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCINX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -43.53% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -8.18% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -13.81% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -30.85% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.91% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.83% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.70% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCINX и PZRIX
Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 4.05% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCINX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.93% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 9.83% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 12.07% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.77% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 16.63% | -0.16% |
Сравнение комиссий GCINX и PZRIX
GCINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCINX и PZRIX
Дивидендная доходность GCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности PZRIX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | 3.27% | 4.00% | 1.53% | 1.07% | 1.04% | 2.94% | 0.55% | 1.14% | 2.21% | 1.37% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.82% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
GCINX and PZRIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCINX has higher volatility (4.05%) compared to PZRIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GCINX dropped -34.26% vs PZRIX's -43.53%.
PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCINX и PZRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор