PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCINX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCINX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

GCINX управляется Green Century. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GCINX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCINX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund		-4.37%17.54%4.33%16.63%-21.35%12.53%12.18%25.02%-14.33%23.59%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%24.53%

Доходность по периодам

С начала года, GCINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

GCINX

1 день
3.19%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.94%
1 год
8.99%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century MSCI International Index Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с GCINX:
GCINX с ^GSPCGCINX с ACWIGCINX с GCBLXGCINX с GCEQXGCINX с ANDIXGCINX с FHLFXGCINX с FIGSX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий GCINX и PZRIX

GCINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

GCINX
Green Century MSCI International Index Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

GCINX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCINX
Ранг доходности на риск GCINX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCINX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCINX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCINX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCINX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCINX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCINX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCINXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.67

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

3.39

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

3.09

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

14.29

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCINX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCINX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCINX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCINXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.67

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между GCINX и PZRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCINX и PZRIX

Дивидендная доходность GCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund		4.18%4.00%1.53%1.07%1.04%2.94%0.55%1.14%2.21%1.37%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок GCINX и PZRIX

Максимальная просадка GCINX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCINX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCINXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-43.53%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.68%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-30.85%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-5.20%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-9.00%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.45%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GCINX и PZRIX

Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCINXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.45%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

8.92%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

14.17%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

15.85%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

17.02%

-0.56%