PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCINX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCINX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

GCINX управляется Green Century. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GCINX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCINX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund		-4.37%17.54%4.33%16.63%-21.35%12.53%12.18%25.02%-14.33%23.59%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, GCINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%.

GCINX

1 день
3.19%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.94%
1 год
8.99%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century MSCI International Index Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с GCINX:
GCINX с ^GSPCGCINX с ACWIGCINX с GCBLXGCINX с ANDIXGCINX с FHLFXGCINX с FIGSXGCINX с GCEQX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий GCINX и IVFIX

GCINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

GCINX
Green Century MSCI International Index Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

GCINX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCINX
Ранг доходности на риск GCINX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCINX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCINX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCINX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCINX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCINX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCINX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCINXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.12

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.75

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

4.40

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

18.54

-16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCINX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCINX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCINX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCINXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.12

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между GCINX и IVFIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCINX и IVFIX

Дивидендная доходность GCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCINX
Green Century MSCI International Index Fund		4.18%4.00%1.53%1.07%1.04%2.94%0.55%1.14%2.21%1.37%0.00%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок GCINX и IVFIX

Максимальная просадка GCINX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCINX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCINXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-51.49%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.47%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-21.29%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-5.22%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-11.69%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.01%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GCINX и IVFIX

Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCINXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.59%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

8.19%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

14.67%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

12.97%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

14.74%

+1.72%