Сравнение GCINX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
GCINX управляется Green Century. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GCINX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCINX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | -4.37% | 17.54% | 4.33% | 16.63% | -21.35% | 12.53% | 12.18% | 25.02% | -14.33% | 23.59% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 27.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GCINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.
GCINX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCINX и GTMIX
GCINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
GCINX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
GCINX
GTMIX
Сравнение GCINX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCINX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.67 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 3.40 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.52 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.54 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 16.76 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCINX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.67 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GCINX и GTMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCINX и GTMIX
Дивидендная доходность GCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | 4.18% | 4.00% | 1.53% | 1.07% | 1.04% | 2.94% | 0.55% | 1.14% | 2.21% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GCINX и GTMIX
Максимальная просадка GCINX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCINX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCINX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -58.31% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.24% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -28.81% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -4.51% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -12.75% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.38% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCINX и GTMIX
Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что GCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCINX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.97% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 9.56% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 15.56% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 14.91% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.06% | +0.40% |