Сравнение GCIIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCIIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 2.20% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCIIX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции KGIIX немного впереди с 10.58%.
GCIIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 10.35%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и KGIIX
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
GCIIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
GCIIX
KGIIX
Сравнение GCIIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 3.30 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 4.05 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.99 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 18.45 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 3.30 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.92 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GCIIX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и KGIIX
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.62% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и KGIIX
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -27.81% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -8.76% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -27.81% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -27.81% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -7.65% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -6.15% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.37% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и KGIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 4.80% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.77% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 13.31% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.19% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 12.73% | +3.97% |