PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GGOIX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund		-6.71%7.55%31.58%19.20%-26.37%11.40%44.78%34.92%-5.04%27.13%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GGOIX с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GGOIX по среднегодовой доходности: 15.72% против 11.97% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

GGOIX

1 день
-1.57%
1 месяц
-10.71%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-9.09%
1 год
10.41%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GGOIX:
GGOIX с SCHGGGOIX с FSMAXGGOIX с KMKAXGGOIX с GSIFXGGOIX с GSIMXGGOIX с GSRAXGGOIX с NEEGX

Сравнение комиссий GCGIX и GGOIX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GGOIX в 0.90%.

GGOIX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GGOIX
Ранг доходности на риск GGOIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.45

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.79

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.50

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

1.87

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGOIX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GGOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GGOIX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности GGOIX в 14.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GGOIX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund		14.93%13.93%18.08%0.00%6.22%13.58%17.16%26.17%32.56%18.47%2.38%11.98%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GGOIX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GGOIX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-54.80%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.97%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-38.94%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-38.94%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-11.72%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-9.85%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.44%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GGOIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 5.46%, в то время как у Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.78%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.37%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

22.48%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

22.86%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

24.87%

-3.39%