PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GAPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GAPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GAPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		-5.10%21.72%24.35%20.67%-18.97%20.53%13.61%31.78%-11.06%26.49%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GAPIX с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GAPIX по среднегодовой доходности: 15.72% против 11.86% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

GAPIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-1.88%
1 год
17.45%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GAPIX:
GAPIX с FCNTXGAPIX с GICIXGAPIX с UCEQXGAPIX с CSUAXGAPIX с CAEIXGAPIX с GMGEXGAPIX с GSPKX

Сравнение комиссий GCGIX и GAPIX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GAPIX в 0.19%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GAPIX
Ранг доходности на риск GAPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGAPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.99

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.10

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

5.27

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GAPIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.99

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GAPIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GAPIX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности GAPIX в 15.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		15.26%14.49%14.79%5.27%6.66%12.60%2.64%10.09%2.88%2.33%1.56%1.39%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GAPIX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GAPIX в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GAPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-58.36%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.26%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-31.13%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-36.31%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-10.22%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-11.43%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.88%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GAPIX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) имеют волатильность 5.46% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.44%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.86%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

18.02%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

16.97%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

17.96%

+3.52%