Сравнение GCGIX с GAPIX
GCGIX (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund) and GAPIX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund) are both mutual funds - GCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Goldman Sachs, while GAPIX is a Global Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GCGIX returned 17.86%/yr vs 14.02%/yr for GAPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GCGIX charges 0.54%/yr vs 0.19%/yr for GAPIX.
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и GAPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCGIX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у GAPIX с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GAPIX по среднегодовой доходности: 17.86% против 14.02% соответственно.
GCGIX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 17.86%
GAPIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам GCGIX и GAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 0.41% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 12.19% | 21.72% | 24.35% | 20.67% | -18.97% | 20.53% | 13.61% | 31.78% | -11.06% | 26.49% |
Correlation
The correlation between GCGIX and GAPIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г. | 0.88 |
The correlation between GCGIX and GAPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCGIX vs. GAPIX — Ранг доходности на риск
GCGIX
GAPIX
Сравнение GCGIX c GAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCGIX | GAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.03 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 13.13 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и GAPIX
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GAPIX в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GAPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCGIX | GAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -58.36% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -10.22% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -18.31% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -31.13% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -36.31% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.61% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -11.35% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 2.35% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и GAPIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) имеют волатильность 5.65% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCGIX | GAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.52% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.47% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.91% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.20% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 18.08% | +3.54% |
Сравнение комиссий GCGIX и GAPIX
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GAPIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и GAPIX
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности GAPIX в 12.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 12.91% | 14.49% | 14.79% | 5.27% | 6.66% | 12.60% | 2.64% | 10.09% | 2.88% | 2.33% | 1.56% | 1.39% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 7.47% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
GCGIX and GAPIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCGIX has higher volatility (5.65%) compared to GAPIX (5.52%). In terms of maximum drawdown, GCGIX dropped -65.78% vs GAPIX's -58.36%.
GAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCGIX и GAPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор