Сравнение GCEYX с GQFPX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GCEYX returned 3.15%/yr vs 10.58%/yr for GQFPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 8.79%.
GCEYX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.77%
GQFPX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 8.79%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEYX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.55% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | -0.73% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 8.79% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between GCEYX and GQFPX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between GCEYX and GQFPX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
GCEYX
GQFPX
Сравнение GCEYX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.39 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.20 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и GQFPX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -16.95% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -6.28% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -10.57% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -16.95% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.94% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -3.04% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.41% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и GQFPX
AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.10% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 8.46% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 10.19% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 12.85% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 12.84% | +4.47% |
Сравнение комиссий GCEYX и GQFPX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и GQFPX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.66% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and GQFPX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCEYX has higher volatility (4.31%) compared to GQFPX (4.10%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор