PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCEYX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCEYX с GMGEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.68%/yr vs 11.16%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.

Доходность

Сравнение доходности GCEYX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.16% соответственно.

GCEYX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
3.21%
С начала года
6.15%
1 год
-2.41%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.68%

GMGEX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
13.51%
С начала года
18.45%
1 год
35.18%
3 года*
19.35%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCEYX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		6.15%4.28%10.11%19.88%-20.16%14.73%10.35%27.70%-5.12%25.51%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		18.45%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Correlation

The correlation between GCEYX and GMGEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between GCEYX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Core Equity Portfolio

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GCEYX:
GCEYX с AGDAXGCEYX с AGLOXGCEYX с VMVFXGCEYX с AGRFXGCEYX с OBEGXGCEYX с GQRIXGCEYX с GQRPX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GMWAXGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGI

Доходность на риск

GCEYX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEYX
Ранг доходности на риск GCEYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEYX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCEYXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.71

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.68

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.49

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.90

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

14.95

-15.22

GCEYX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEYX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEYX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCEYX и GMGEX

Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и GMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCEYXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-58.47%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-9.24%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-17.12%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-28.58%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-34.98%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.17%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-16.69%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

2.41%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEYX и GMGEX

AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCEYXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.52%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.93%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

13.33%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.89%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

15.95%

+1.36%

Сравнение комиссий GCEYX и GMGEX

GCEYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEYX и GMGEX

GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		0.00%0.00%2.77%1.05%4.34%1.86%0.78%3.40%2.91%4.67%1.00%1.19%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.99%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Часто задаваемые вопросы

GCEYX and GMGEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCEYX has higher volatility (4.09%) compared to GMGEX (3.52%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs GMGEX's -58.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCEYX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор