Сравнение GCEX.L с SPXS.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GCEX.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCEX.L returned -6.80%/yr vs -54.73%/yr for SPXS.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCEX.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 10.36%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.36%
- 5 лет*
- -54.73%
- 10 лет*
- -27.50%
Сравнение доходности по годам GCEX.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -22.40% | -42.73% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.36% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 29.31% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and SPXS.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between GCEX.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
SPXS.L
Сравнение GCEX.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.52 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -1.00 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -1.23 | +8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и SPXS.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -99.07% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -99.07% | +80.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -99.07% | +46.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -99.07% | +30.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -98.92% | +41.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -7.34% | -50.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 80.59% | -75.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и SPXS.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 2.95% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 9.26% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 99.46% | -76.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 46.96% | -21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 35.32% | -6.41% |
Сравнение комиссий GCEX.L и SPXS.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и SPXS.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and SPXS.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L is categorized as Alternative Energy Equities, while SPXS.L is S&P 500. GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор