Сравнение GCEX.L с FLES.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - GCEX.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCEX.L returned -6.80%/yr vs 1.95%/yr for FLES.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCEX.L торгуется в GBp, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -2.02%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.02%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEX.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -22.40% | -42.73% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -2.02% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -2.84% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and FLES.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
FLES.L
Сравнение GCEX.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.17 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -0.47 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и FLES.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -10.70% | -67.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -3.14% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -3.14% | -49.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -4.87% | -63.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -3.14% | -54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -4.40% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 1.15% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и FLES.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 1.05% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 2.73% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 4.04% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 5.44% | +20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 6.28% | +22.63% |
Сравнение комиссий GCEX.L и FLES.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и FLES.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% |
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and FLES.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L is categorized as Alternative Energy Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор