Сравнение GCEX.L с FTWG.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - GCEX.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCEX.L returned -1.60%/yr vs 17.85%/yr for FTWG.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 10.61%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEX.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -9.61% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 10.61% | 14.12% | 19.92% | -13.67% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and FTWG.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between GCEX.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
FTWG.L
Сравнение GCEX.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.29 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 12.78 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и FTWG.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -22.14% | -56.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -7.11% | -11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -17.78% | -35.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -2.16% | -55.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -6.52% | -50.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 1.83% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и FTWG.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 3.19% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 8.38% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 10.88% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 16.62% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 16.62% | +12.29% |
Сравнение комиссий GCEX.L и FTWG.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и FTWG.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FTWG.L в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.26% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and FTWG.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L is categorized as Alternative Energy Equities, while FTWG.L is Global Equities. GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор