Сравнение GCEX.L с CTEK.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and CTEK.L (Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while CTEK.L tracks the Indxx Global CleanTech v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCEX.L returned -1.60%/yr vs -7.24%/yr for CTEK.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for CTEK.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и CTEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCEX.L торгуется в GBp, в то время как CTEK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTEK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у CTEK.L с доходностью 9.11%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
CTEK.L
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -16.50%
- 6 месяцев
- -4.17%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 46.94%
- 3 года*
- -7.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEX.L и CTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -22.40% | -16.14% |
CTEK.L Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) | 9.12% | 42.48% | -32.39% | -25.67% | -7.47% | -20.00% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and CTEK.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between GCEX.L and CTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. CTEK.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
CTEK.L
Сравнение GCEX.L c CTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | CTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.70 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 5.20 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и CTEK.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки CTEK.L в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и CTEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | CTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -72.61% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -27.51% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -63.40% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -42.17% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -41.64% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 9.00% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и CTEK.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) составляет 8.34%, в то время как у Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | CTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 13.36% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 27.83% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 37.84% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 35.36% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 35.36% | -6.45% |
Сравнение комиссий GCEX.L и CTEK.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CTEK.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и CTEK.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как CTEK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEK.L Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and CTEK.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEK.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEK.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while CTEK.L tracks Indxx Global CleanTech v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.50% for CTEK.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и CTEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор