Сравнение GCEX.L с FWRA.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - GCEX.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCEX.L returned -1.60%/yr vs 17.60%/yr for FWRA.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCEX.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 10.90%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEX.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -9.61% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 10.90% | 13.69% | 20.10% | 9.85% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and FWRA.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between GCEX.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
FWRA.L
Сравнение GCEX.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.20 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 11.60 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и FWRA.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -17.88% | -60.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -6.94% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -17.88% | -34.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -2.30% | -55.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -2.04% | -55.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 1.92% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и FWRA.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 3.12% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 9.98% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 12.35% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 13.03% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 13.03% | +15.88% |
Сравнение комиссий GCEX.L и FWRA.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и FWRA.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and FWRA.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L is categorized as Alternative Energy Equities, while FWRA.L is Global Equities. GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор