Сравнение GCEX.L с BATG.L
GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GCEX.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index, while BATG.L is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCEX.L returned -6.80%/yr vs 11.75%/yr for BATG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности GCEX.L и BATG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у BATG.L с доходностью 5.24%.
GCEX.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
BATG.L
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -19.03%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEX.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 13.68% | 32.21% | -25.34% | -15.45% | -22.40% | -42.73% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 5.24% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 13.33% |
Correlation
The correlation between GCEX.L and BATG.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between GCEX.L and BATG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEX.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
GCEX.L
BATG.L
Сравнение GCEX.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEX.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.31 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 8.63 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEX.L и BATG.L
Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки BATG.L в -48.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEX.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -48.11% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -24.87% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -34.36% | -18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -34.36% | -34.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -24.87% | -32.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.38% | -17.03% | -40.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 6.66% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEX.L и BATG.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) составляет 8.34%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEX.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 9.97% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 24.74% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 30.50% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 26.84% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 27.27% | +1.64% |
Сравнение комиссий GCEX.L и BATG.L
GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEX.L и BATG.L
Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как BATG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCEX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.41% | 2.07% | 1.38% | 0.69% | 0.09% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GCEX.L and BATG.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.
GCEX.L is categorized as Alternative Energy Equities, while BATG.L is Lithium & Battery Metals. GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор